Apa yang terjadi pada bot DCA dan grid saat market turun 10%

Contoh yang dipakai di seluruh tulisan

Supaya bisa dihitung, satu contoh dipakai dari awal sampai akhir. Bot DCA long di pair fiktif dengan harga 100. Order pertama 20 USDT nilai posisi, lalu empat averaging order masing-masing 20 USDT pada jarak 2%, 4%, 6%, dan 8% di bawah harga awal, yaitu di 98, 96, 94, dan 92. Total nilai posisi bila semua terisi: 100 USDT. Margin yang dikunci adalah nilai posisi dibagi leverage. Maintenance margin diambil 0,5%, angka yang lazim untuk posisi kecil; bursa Anda bisa berbeda, dan yang berlaku selalu angka di halaman posisi bursa.

Semua angka di bawah dihitung dari rumus yang sama dengan kalkulator harga likuidasi, bukan dari bot yang sedang berjalan. Tujuannya menunjukkan mekanismenya, bukan meramal hasil.

DCA: yang terjadi saat harga turun 10%

Harga bergerak dari 100 ke 90. Setiap kali harga menyentuh jarak tangga berikutnya, averaging order terisi dan bot menghitung ulang harga rata-rata. Target profit ikut bergeser karena dihitung dari harga rata-rata yang baru, bukan dari order pertama.

1. Harga 98: averaging order pertama terisi. Rata-rata 99,0.
2. Harga 96: order kedua terisi. Rata-rata 97,96.
3. Harga 94: order ketiga terisi. Rata-rata 96,94.
4. Harga 92: order keempat terisi, tangga habis. Rata-rata 95,92.
5. Harga 90: tidak ada tambahan lagi. Posisi 1,0426 koin senilai 93,83 USDT, rugi mengambang 6,17 USDT, atau 6,2% dari nilai posisi.

Angka 6,2% itu kecil kalau dibaca sendiri. Yang menentukan nasib akun adalah pembaginya: margin yang Anda kunci.

Margin dalam USDT; rugi mengambang dibanding margin yang dikunci; sisa margin dihitung di harga 90. Baris 20× berarti posisi sudah dilikuidasi di 91,6, sebelum harga sampai 90.

Kolom terakhir adalah ukuran yang paling jujur: berapa persen dari margin yang masih tersisa sebelum bursa menutup posisi Anda. Di 5× penurunan 10% masih menyisakan dua pertiga ruang. Di 10× tersisa sepertiga, dan penurunan 2,5% lagi (ke 87,7) membawa sisa margin ke 10%. Di 20× penurunan 10% dengan tangga seperti ini tidak pernah tercapai, karena posisi dilikuidasi di 91,6.

Harga likuidasi bergeser turun setiap averaging order terisi, karena harga rata-rata ikut turun. Itu yang membuat DCA terasa "aman" saat ditambah. Yang tidak bergeser adalah margin Anda: setiap tambahan mengunci margin baru, sehingga sisa saldo untuk menahan tambahan berikutnya makin tipis.

Kapan bot berhenti menambah

Bot berhenti menambah pada salah satu dari tiga keadaan, dan Anda yang menentukan ketiganya saat menyusun bot.

• Jumlah averaging order habis. Di contoh, tangga habis di 92; dari 92 ke 90 tidak ada pembelian lagi.
• Deviasi maksimum tercapai. Tambahan di luar jarak itu tidak dipasang, meskipun jumlah order masih tersisa.
• Rem risiko tersentuh: batas drawdown, stop-loss, atau batas kerugian harian. Bot menutup posisi dan berhenti, bukan menambah.

Yang perlu dicek sebelum deploy: harga tangga terakhir harus masih jauh di atas harga likuidasi pada leverage yang dipilih. Kalau tangga terakhir sudah melewati harga likuidasi, tangga itu tidak akan pernah terisi, karena posisinya sudah ditutup bursa lebih dulu.

Grid: yang terjadi saat harga turun 10%

Contoh grid long di rentang 90 sampai 110 dengan 10 level berjarak 2, masing-masing 10 USDT nilai posisi. Harga mulai di 100, sehingga lima level beli ada di bawah: 98, 96, 94, 92, 90.

1. Harga turun ke 90: kelima level beli terisi. Persediaan 0,532 koin senilai 50 USDT, harga rata-rata 93,9, rugi mengambang 2,1 USDT (4,2% dari nilai yang terpakai).
2. Harga turun ke 88, di bawah rentang: grid tidak membeli lagi. Persediaan menunggu harga kembali ke level jual di atasnya. Rugi mengambang 3,2 USDT.
3. Pada 5×, margin yang terpakai 10 USDT, jadi rugi mengambang di 88 sekitar 31% margin. Harga likuidasi sekitar 75,6, sisa margin masih 68%.

Bedanya dengan DCA: grid tidak mengejar harga rata-rata, jadi ia tidak "menambah" di luar rentang. Ruginya dibatasi oleh berapa level yang sudah terisi, dan keuntungannya baru muncul saat harga naik kembali melewati level jual. Grid di pasar yang turun lama adalah persediaan yang menunggu, dan menunggu itu membayar funding bila posisinya futures.

Stop-loss rentang menutup persediaan itu pada harga yang Anda tentukan di bawah rentang, mengubah rugi mengambang menjadi rugi nyata yang terukur. Tanpa stop-loss, batasnya adalah likuidasi.

Rem yang bekerja sebelum likuidasi

Di Trader Pending, tiga rem bisa dipasang pada bot DCA maupun grid, dan semuanya menutup posisi lalu menghentikan bot saat tersentuh.

• Batas drawdown. Rugi mengambang mencapai persentase yang Anda tetapkan dari modal bot. Ini rem yang paling relevan untuk penurunan 10%.
• Stop-loss. Harga menyentuh level yang Anda tentukan, apa pun keadaan botnya.
• Batas kerugian harian. Total kerugian hari itu melewati angka yang Anda tetapkan.

Di luar rem, ada peringatan likuidasi yang tidak menutup apa pun tetapi memberi tahu Anda tepat waktu. Ukurannya bukan pergerakan harga, melainkan sisa margin yang dikunci: harga rata-rata sampai harga likuidasi dihitung 100%. Peringatan datang saat sisa margin melewati 10%, lalu 5%, lalu 3%. Setiap tahap hanya sekali. Kalau harga membaik lalu kembali turun ke tahap yang sama, tidak ada peringatan ulang, karena Anda sudah tahu. Di contoh 10× tadi, peringatan pertama datang di harga 87,7, sekitar 2,5% di bawah 90.

Peringatan dikirim ke aplikasi, email, dan Telegram bila tersambung, dan berlaku per bot: dua bot yang sama-sama mendekati likuidasi menghasilkan dua peringatan, bukan satu.

Yang tidak bisa dilakukan bot

DCA tidak melawan penurunan 30%. Ia hanya menggeser harga rata-rata sampai tangganya habis, lalu menunggu. Grid tidak menebak arah; ia bekerja selama harga berputar di dalam rentang. Keduanya adalah rencana tentang berapa banyak yang bersedia Anda tanggung sebelum berhenti, bukan strategi menghindari rugi. Angka yang paling penting diputuskan sebelum deploy: leverage, jumlah tangga, dan batas drawdown.

Cara memakai angka ini sebelum deploy

1. Hitung harga rata-rata bila semua tangga terisi, lalu harga likuidasinya pada leverage Anda dengan kalkulator harga likuidasi.
2. Pastikan tangga terakhir masih jauh di atas harga likuidasi itu. Kalau tidak, kurangi leverage atau kurangi tangga.
3. Pasang batas drawdown yang lebih dekat dari likuidasi, supaya bot yang berhenti, bukan bursa yang menutup.
4. Tentukan ukuran order pertama dari risiko yang Anda terima, dengan kalkulator ukuran posisi.

Semua angka di tulisan ini contoh perhitungan, bukan hasil bot sungguhan. Trading futures berisiko tinggi dan modal bisa hilang.